Calculadora de drawdown
Lo que una racha de pérdidas deja de una cuenta, y la ganancia sobre lo que queda que hace falta para volver al punto de partida, que siempre es más que la pérdida.
Las pérdidas y las ganancias que las deshacen no son simétricas, y la diferencia se amplía deprisa. Pierde un 10 % y necesitas recuperar un 11,1 %. Pierde un 50 % y necesitas un 100 %.
Es el argumento más fuerte que existe a favor de posiciones pequeñas, y no necesita persuasión: solo aritmética.
- Drawdown
- 18.3%
- Importe perdido
- $1,829.27
- Ganancia necesaria para recuperarse
- 22.4% Sobre lo que queda, no sobre lo que tenías al empezar.
Un modelo, no una cotización. Cada cifra de aquí sale de lo que publica un bróker o de lo que tú escribes, y las ejecuciones, los spreads y los tipos reales se mueven.
The formula
- Remaining
- inicio × (1 − % de pérdida) ^ número de pérdidas
- Drawdown
- (inicio − restante) ÷ inicio
- Ganancia para recuperarse
- inicio ÷ restante − 1
How to use it
- Introduce la cuenta tal y como estáNo lo que esperas que sea. El sentido del ejercicio es el lado negativo.
- Fija la pérdida por operación en tu límite de riesgo realSi arriesgas un 1 % por operación, introduce 1. Si arriesgas lo que te parece bien cada día, introduce el mayor de esos porcentajes.
- Sé pesimista con la rachaDiez pérdidas consecutivas es algo inusual, no imposible. Una estrategia que gana el 60 % de las veces pierde el 40 % de las veces, y a lo largo de cientos de operaciones esas pérdidas llegan agrupadas.
- Lee la última filaLa ganancia necesaria para recuperarse es la cifra que debería decidir tu tamaño de posición. Si es una cifra que tu estrategia nunca ha producido, el riesgo por operación es demasiado alto.
Las mismas diez pérdidas con tres tamaños de posición
Una cuenta de 10.000 $ que pierde un 1 % por operación, diez veces seguidas, acaba en 9.044 $: un 9,6 % abajo, necesitando un 10,6 % para recuperarse. Desagradable y perfectamente superable.
Al 5 % por operación las mismas diez pérdidas dejan 5.987 $: un 40 % abajo, necesitando recuperar un 67 %. Al 10 % dejan 3.487 $, un 65 % abajo, necesitando un 187 %.
La misma estrategia, las mismas diez operaciones, el mismo mercado. La única variable fue el tamaño de posición, y es la diferencia entre un mal mes y una cuenta que matemáticamente no puede recuperarse.
Esto supone que cada pérdida es el mismo porcentaje
Las rachas de pérdidas reales son irregulares, y un stop que se desliza o un gap que salta el nivel hace que una pérdida concreta sea mayor de lo planeado.
Toma el resultado como el mejor caso para un nivel de riesgo dado y no como el peor.
Common questions
¿Por qué la ganancia de recuperación es siempre mayor que la pérdida?
Porque se calcula sobre una base menor. Perder el 50 % de 10.000 $ deja 5.000 $, y volver desde ahí a 10.000 $ es una ganancia del 100 %.
¿Es malo un drawdown del 20 %?
Necesita recuperar un 25 %, que es una racha considerable para la mayoría de las estrategias. Que sea malo depende de si tu método ha producido históricamente un 25 % en un periodo razonable.
¿Tiene en cuenta las operaciones ganadoras intermedias?
No. Modela una racha ininterrumpida, que es el caso para el que merece la pena planificar. Las ganancias intermedias reducen el daño y no cambian la aritmética de las pérdidas.
¿Para cuántas pérdidas consecutivas debería planificar?
Más de las que esperas. Una tasa de acierto del 60 % produce una racha de cinco pérdidas con bastante frecuencia a lo largo de unos cientos de operaciones, y una racha de diez no es nada extraordinario.
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