MT4 frente a MT5: ¿cuál deberías usar?MT5 es más nuevo, más rápido y con mejores especificaciones. MT4 sigue ofreciéndose en más brókers que MT5, y para la mayoría de los traders de forex la elección sensata la decide algo distinto de la lista de funciones.El trading algorítmico, y por qué los backtests mienten
Automatizar una estrategia elimina la duda, la fatiga y la tentación de mover un stop. No hace que la estrategia funcione, y la herramienta que la mayoría usa para comprobar que funciona es la que más probabilidades tiene de engañarles.
Un algoritmo es un conjunto de reglas lo bastante concretas como para que un ordenador las siga: cuando esta condición sea cierta, coloca esta orden, con este tamaño, y ciérrala bajo estas condiciones. Nada de eso requiere sofisticación. Un cruce de medias móviles de dos líneas es un algoritmo.
Lo que la automatización te da de verdad es consistencia. Las reglas se ejecutan igual a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde, no amplían un stop porque la posición resulte incómoda, y no se saltan la señal tras tres pérdidas. Para una estrategia que funciona, son ventajas reales. Para una que no, la automatización simplemente pierde dinero más deprisa y con más fiabilidad.
Lo que los cien brókers que puntuamos admiten realmente, según sus propias fichas de plataformas.
- 86admiten Expert Advisors o estrategias automatizadasAbrumadoramente a través de MetaTrader, donde MQL4 y MQL5 son la vía estándar.
- 68ofrecen acceso por APIFIX o REST, para estrategias que se ejecutan fuera de una plataforma minorista.
- 14explícitamente no admiten automatizaciónEntre ellos Plus500, eToro, XTB, Trading 212, Webull y Questrade.
Los catorce son en su mayoría brókers con plataforma propia. Si la automatización importa, eso es un filtro de brókers y no una preferencia.
Lo que tiene que especificar un conjunto de reglas
Una estrategia solo es automatizable cuando cada una de estas cosas es inequívoca. La mayoría de los traders discrecionales descubren, en este punto, que su método está menos definido de lo que creían, lo que ya es un descubrimiento útil por sí mismo.
Condición de entrada
El estado exacto y comprobable del mercado que dispara una operación. No "cuando la tendencia parece fuerte" sino una condición con un valor que es verdadero o falso en cada vela.
Dirección
Largo, corto o ambos. Muchas estrategias se comportan de forma bastante distinta en cada lado y merece la pena probarlas por separado.
Tamaño de la posición
Fijo, un porcentaje del equity, o ajustado por volatilidad. Este es el parámetro que decide si una racha de pérdidas es superable, y se trata al completo en el dimensionado de posiciones.
Condiciones de salida
Stop, objetivo, regla dinámica, límite de tiempo, señal contraria, la combinación que corresponda, enunciada con tanta precisión como la entrada.
Filtros y límites
Cuándo no operar: sesiones, umbrales de spread, anuncios programados, máximo de posiciones abiertas, pérdida diaria máxima. Normalmente importan más que la señal de entrada.
Un backtest no es una prueba de que una estrategia funciona. Es una prueba de que un conjunto de reglas habría funcionado con datos que ya tenías.
Por qué esa distinción es todo el asunto
Con suficientes parámetros y suficientes intentos, una estrategia puede ajustarse para producir una curva de capital excelente en cualquier conjunto de datos históricos. Eso no es habilidad, es sobreajuste, y cuantos más parámetros tiene un sistema más fácil es hacerlo por accidente.
El delator es la fragilidad. Si un sistema rinde un 200 % con una media móvil de 14 periodos y pierde dinero con 13 y 15, no ha encontrado algo sobre el mercado: ha encontrado algo sobre ese tramo concreto de datos. Un conjunto de reglas robusto se degrada con suavidad cuando se mueven sus parámetros.
Los costes que un backtest suele olvidar
Las pruebas históricas tienden a suponer ejecuciones perfectas al precio mostrado, sin comisión, con un spread constante y sin gaps. El trading real no tiene nada de eso.
El spread es el grande: el backtest por defecto de MetaTrader usa a menudo un spread fijo que no guarda relación con la ampliación en torno a las noticias y al rollover. La comisión hay que añadirla deliberadamente. Y el deslizamiento se acumula: una estrategia que hace 10.000 operaciones con una media de 0,1 pips de ejecución adversa ha regalado 1.000 pips que la prueba nunca le cobró.
Para una estrategia que busca 300 pips por operación esto es un error de redondeo. Para una que busca tres pips es todo el resultado, y por eso las estrategias automatizadas de objetivo corto tienen muchas más probabilidades de parecer rentables en las pruebas que en una cuenta.
Dónde se ejecuta, y qué pasa cuando se detiene
Un Expert Advisor de MetaTrader se ejecuta dentro del terminal en tu máquina. Ciérralo, quédate sin corriente, pierde la conexión o deja que el portátil se suspenda, y la estrategia se detiene, posiblemente con posiciones abiertas y sin ninguna lógica gestionándolas.
Por eso cualquiera que ejecute un EA en serio lo hace en un servidor privado virtual: una máquina que permanece encendida, mantiene su conexión y está cerca de los propios servidores del bróker. Es la misma consideración que hay detrás de que los stops dinámicos gestionados en la plataforma dejen de actualizarse cuando el terminal se cierra.
Un VPS reduce la latencia y mejora la fiabilidad. No mejora una estrategia, y llevar un sistema perdedor a una máquina más rápida hace que pierda con más eficiencia.
La latencia: cuándo importa y cuándo es una distracción
El verdadero trading de alta frecuencia compite en microsegundos, usa hardware coubicado y no es una actividad minorista. Si tu estrategia mantiene posiciones durante horas, la diferencia entre una ejecución de 4 ms y una de 150 ms le es irrelevante.
La latencia empieza a importar cuando la ventaja es pequeña en relación con la velocidad a la que se mueven los precios: sistemas de corto plazo, reacción a noticias, cualquier cosa que rasque unos pocos pips. Si no estás haciendo eso, gastar dinero en infraestructura es optimizar la parte del problema que no es el problema.
Comprar el de otro
Los EA comerciales se venden con curvas de capital, y la curva es un activo de marketing. Un vendedor puede generar una impecable ajustándola al histórico, usando un dimensionado martingala que todavía no ha fallado, o mostrando una cuenta demo en la que las ejecuciones no cuestan nada.
Se aplican las mismas preguntas que a un proveedor de copy trading: cuánto dura el historial real, cuál es el drawdown máximo, si el tamaño de posición crece tras las pérdidas, y si los resultados se produjeron en una cuenta real con costes reales. Si la respuesta a la última es un backtest, no te han mostrado nada en absoluto.
Antes de ejecutar una estrategia con dinero real
- ¿Son todas las reglas lo bastante inequívocas como para programarlas sin decisiones de criterio?
- ¿Se probó con datos no usados en el desarrollo?
- ¿Sigue funcionando con los parámetros ligeramente cambiados?
- ¿Incluye la prueba un spread, una comisión y un deslizamiento realistas?
- ¿Cuántas operaciones hay en la muestra?
- ¿Cuál es el peor drawdown histórico, y lo habría mantenido en marcha?
- ¿Aumenta alguna vez el tamaño de la posición tras una pérdida?
- ¿Qué pasa si la máquina o la conexión se caen a mitad de una operación?
- ¿Hay una pérdida diaria máxima o un interruptor de emergencia?
- ¿Ha funcionado en una cuenta demo o real pequeña el tiempo suficiente como para compararla con la prueba?
Preguntas que la gente hace sobre el trading algorítmico
¿Necesito saber programar?
Para construir el tuyo desde cero, en general sí: MQL4 o MQL5 para MetaTrader. Existen constructores visuales de estrategias y mercados que reducen el requisito sin eliminar la necesidad de entender qué hacen las reglas.
¿El trading algorítmico es lo mismo que un Expert Advisor?
Un EA es una implementación de ello: el nombre que da MetaTrader a una estrategia automatizada. El trading algorítmico también cubre los sistemas que funcionan a través de API y fuera de las plataformas minoristas.
¿El trading automatizado es más rentable?
Es más consistente. La consistencia ayuda a una estrategia rentable y no hace nada por una no rentable salvo aplicarla con más fiabilidad.
¿Por qué mi EA funcionó en las pruebas y perdió en real?
Lo más frecuente es el sobreajuste, o supuestos de ejecución poco realistas en la prueba: spread fijo, sin comisión, ejecuciones perfectas. Ambas cosas son extremadamente comunes y ambas favorecen sobre todo a las estrategias de corto plazo.
¿Necesito un VPS?
Si una estrategia tiene que ejecutarse de forma continua, sí: un terminal en tu propia máquina se detiene cuando lo hace la máquina. Mejora la fiabilidad y la latencia, no la estrategia.
¿Puede cualquier bróker ejecutar estrategias automatizadas?
No. 86 de los cien que puntuamos las admiten; 14 no, sobre todo los que usan plataformas propias. Algunos brókers también restringen técnicas concretas en sus condiciones.
¿Merece la pena comprar EA comerciales?
Júzgalos como juzgarías a un proveedor de copy trading: duración del historial real, drawdown máximo, si el tamaño crece tras las pérdidas, y si los resultados vienen de una cuenta real y no de un backtest.
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